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期刊论文
关于欧式交换期权定价的研究
关于欧式交换期权定价的研究
来源 :怀化学院学报(自然科学) | 被引量 : 0次 | 上传用户:hongnanjing
【摘 要】
:
讨论在跳跃-扩散模理上某一类多资产型期权即欧式交换期权的定价问题,利用套期保值的方法求出了该期权价格所满足的带终值条件的随机微分方程,该方法还可用于推广得出其它多
【作 者】
:
陈珊
吴奕东
【机 构】
:
湖南师范大学,湖南工业职业技术学院
【出 处】
:
怀化学院学报(自然科学)
【发表日期】
:
2007年5期
【关键词】
:
跳跃-扩散
欧式交换期权
随机微分方程
jump- diffusion
European exchange options
stochstic differ
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讨论在跳跃-扩散模理上某一类多资产型期权即欧式交换期权的定价问题,利用套期保值的方法求出了该期权价格所满足的带终值条件的随机微分方程,该方法还可用于推广得出其它多资产型期权(如商期权,蓝子期权)的B-S定价公式.
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