【摘 要】
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基于沪深300股指期货数据对我国股市日内动量效应问题进行检验,实证结果发现,沪深300股指期货在开盘后半小时收益率与收盘前半小时收益率呈显著正相关关系,开盘后半小时收益
【机 构】
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江西财经大学金融学院; 江西财经大学金融管理国际研究院;
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(71371090,71771107);江西省青年科学家培育项目(20153BCB23006);江西省教育厅重点项目(GJJ150440);江西省自然科学基金项目(20161BAB201026)
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基于沪深300股指期货数据对我国股市日内动量效应问题进行检验,实证结果发现,沪深300股指期货在开盘后半小时收益率与收盘前半小时收益率呈显著正相关关系,开盘后半小时收益率每提高1个单位,收盘前半小时收益率将提高8.4%个单位;同时还发现,在高波动率交易日,或高成交量交易日,或处于牛市阶段,这种日内首尾半小时收益率的动量效应尤甚。因此,通过日内动量效应来构建投资策略能获得很好的投资性能。
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