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我国住房抵押贷款证券定价研究
我国住房抵押贷款证券定价研究
来源 :商业研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chcer1988
【摘 要】
:
合理确定住房抵押贷款证券发行价格,是顺利实行MBS的关键步骤。在比较国外各种MBS定价方法的基础上,采用二项树定价模型,通过计算非含权证券价格和抵押贷款借款人提前偿还的期权
【作 者】
:
潘志煜
田金信
【机 构】
:
哈尔滨工业大学管理学院
【出 处】
:
商业研究
【发表日期】
:
2007年2期
【关键词】
:
住房抵押贷款证券
定价
凸性
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合理确定住房抵押贷款证券发行价格,是顺利实行MBS的关键步骤。在比较国外各种MBS定价方法的基础上,采用二项树定价模型,通过计算非含权证券价格和抵押贷款借款人提前偿还的期权价格,确定各时点上的MBS证券价值。利用证券价格的凸性特征,分析凸性对MBS价格的影响。
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