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合理确定住房抵押贷款证券发行价格，是顺利实行MBS的关键步骤。在比较国外各种MBS定价方法的基础上，采用二项树定价模型，通过计算非含权证券价格和抵押贷款借款人提前偿还的期权价格，确定各时点上的MBS证券价值。利用证券价格的凸性特征，分析凸性对MBS价格的影响。
我国住房抵押贷款证券定价研究
【摘 要】
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合理确定住房抵押贷款证券发行价格，是顺利实行MBS的关键步骤。在比较国外各种MBS定价方法的基础上，采用二项树定价模型，通过计算非含权证券价格和抵押贷款借款人提前偿还的期权
【机 构】
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哈尔滨工业大学管理学院
【出 处】
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商业研究
【发表日期】
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2007年2期
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