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基于时变Copula模型,获得预测方差,确定单个基金收益率序列的边缘分布.利用常见的静态Copula和时变Copula模型对基金收益率序列间两两相依关系进行建模并进行对比分析.应用研究表明,基于MCMC方法的时变Copula模型能更有效地度量基金收益率序列的风险.
基于时变Copula模型的基金收益率相依关系的应用研究
【摘 要】
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基于时变Copula模型,获得预测方差,确定单个基金收益率序列的边缘分布.利用常见的静态Copula和时变Copula模型对基金收益率序列间两两相依关系进行建模并进行对比分析.应用研
【机 构】
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湖南大学数学学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2020年2期
【基金项目】
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湖南省创新平台开放基金(16k017)
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