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科技股的价格波动是金融理论界和实务界的关注热点之一.文章将协整模型与ARCH模型和GARCH模型相结合,探讨了科技股板块的价格波动特征;进而采用脉冲响应函数和方差分解法研究了科技股指数波动和市场指数波动的相互冲击效应和相互影响程度.
中国股票市场科技股价格波动的统计分析
【摘 要】
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科技股的价格波动是金融理论界和实务界的关注热点之一.文章将协整模型与ARCH模型和GARCH模型相结合,探讨了科技股板块的价格波动特征;进而采用脉冲响应函数和方差分解法研究
【机 构】
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中南财经政法大学
【出 处】
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邵阳学院学报
【发表日期】
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2003年6期
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