【摘 要】
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本文检验了沪深300股指期货和股票现货指数收益率之间的领先——滞后关系,发现股指期货和股票现货指数间存在单边关系,股指期货领先于现货指数约15分钟。另外,股指期货与现货
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本文检验了沪深300股指期货和股票现货指数收益率之间的领先——滞后关系,发现股指期货和股票现货指数间存在单边关系,股指期货领先于现货指数约15分钟。另外,股指期货与现货指数都有显著的时变方差特征和波动持久性,且股指期货的波动性向现货指数单边溢出,表明股指期货对信息的反应早于现货市场。
This paper examines the leading-lagging relationship between CSI300 stock index futures and stock spot index returns and finds that there is a unilateral relationship between stock index futures and stock spot indices, leading the stock index futures ahead of the spot index by about 15 minutes. In addition, both the index futures and spot indices have significant time-varying variance characteristics and volatility persistence, and the volatility of stock index futures spill over to the spot index unilaterally, indicating that the reaction of stock index futures to the information is earlier than the spot market.
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