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文章通过构造辅助问题,利用辅助问题的凹性,通过Girsanov定理,并应用鞅的性质,在随机市场系数下,解决了带消费的均值方差模型的最优投资组合及有效前沿边界问题,并给出其解析表达式.
带消费的均值方差模型的最优投资组合问题求解
【摘 要】
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文章通过构造辅助问题,利用辅助问题的凹性,通过Girsanov定理,并应用鞅的性质,在随机市场系数下,解决了带消费的均值方差模型的最优投资组合及有效前沿边界问题,并给出其解析
【机 构】
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黄山学院数学与统计学院,华东师范大学金融与统计学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2013年22期
【基金项目】
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安徽高校省级自然科学研究项目(KJ2013B272)
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