【摘 要】
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在市场经济的今日,商业银行信用风险监控和管理具有重要作用。笔者以如何进行信用风险控制为主题,在研究Credit Metrics模型、KMV模型以及Credit Portfolio View模型的基础上
【基金项目】
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中央财经大学教育教学改革基金(2014);2015年度教学方法研究课题(项目编号:JFY201504)
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在市场经济的今日,商业银行信用风险监控和管理具有重要作用。笔者以如何进行信用风险控制为主题,在研究Credit Metrics模型、KMV模型以及Credit Portfolio View模型的基础上,剖析各类模型对中国国内商业银行信用风险的适用性和局限性,并选取十家上市房地产企业进行实证检验分析。从实证结果可以得到:相较于绩差股企业而言,绩优股企业的平均违约距离较大,绩优股企业的违约可能性较小。这一结论与商业银行对样本组中上市企业的信用风险评估相一致。
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