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文章研究了风险资产价格由Lévy过程和与之独立的多维Brown运动共同驱动的连续时间均值-方差型投资组合选择问题,Lévy过程是由与之相关的Teugles鞅描述。为了求解该问题,首先讨论了由Lévy过程和多维Brown运动共同驱动的非齐次随机系统的线性二次控制问题。借助配方法得到了一个新的随机Riccati方程,若此方程有解,就可以得到系统的最优反馈控制。然后将该理论结果用于求解均值-方差型投资组合问题,在自融资的条件下,得到了最优证券组合的显式表达。最后通过数值算例对比分析