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沪深300股指期货仿真交易价格风险实证研究
沪深300股指期货仿真交易价格风险实证研究
来源 :当代财经 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhouqiuhe1
【摘 要】
:
基于拓展股指期货无套利区间定价模型对沪深300股指期货仿真交易定价进行的实证检验,以及对两岸三地同品种、同时段的股指期货进行的比较分析,发现沪深300股指期货仿真交易存在
【作 者】
:
陈晓杰
【机 构】
:
福州大学管理学院
【出 处】
:
当代财经
【发表日期】
:
2008年8期
【关键词】
:
沪深300股指期货
仿真交易
无套利价格区间
价格背离
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基于拓展股指期货无套利区间定价模型对沪深300股指期货仿真交易定价进行的实证检验,以及对两岸三地同品种、同时段的股指期货进行的比较分析,发现沪深300股指期货仿真交易存在较严重的实际价格与无套利价格背离现象。虚拟资金、无风险套利机制缺失和股票现货大牛市等,是价格背离的重要原因。
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