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一类随机微分方程欧拉格式的收敛性
一类随机微分方程欧拉格式的收敛性
来源 :河海大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:aeo55121890
【摘 要】
:
为进一步研究标量自治随机微分方程的数值解,给出了求解方程的欧拉格式,证明了方程的偏移系数和扩散系数均满足全局Lipschitz条件时的收敛性,并求出了局部收敛阶和均方强收敛
【作 者】
:
王新
朱永忠
【机 构】
:
河海大学理学院
【出 处】
:
河海大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2008年3期
【关键词】
:
随机微分方程
欧拉法
收敛阶
全局Lipschitz条件
stochastic differential equations Euler method conv
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为进一步研究标量自治随机微分方程的数值解,给出了求解方程的欧拉格式,证明了方程的偏移系数和扩散系数均满足全局Lipschitz条件时的收敛性,并求出了局部收敛阶和均方强收敛阶.证明过程中放宽了限制条件,也得到了与系数满足全局Lipschitz条件和线性增长条件时相同的收敛阶.
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