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对由具有模糊值损益证券所构成市场中的期望效用优化问题进行了分析.在分析中使用了加权期望效用模型度量模糊值财富对应的期望效用,提出了模糊意义下的套利概念,证明了最优投资组合存在当且仅当市场不存在模糊意义下的套利机会,重点讨论了最优投资组合的性质,并利用最优组合描述了资产的当前价格.
基于模糊值损益证券的期望效用优化分析
【摘 要】
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对由具有模糊值损益证券所构成市场中的期望效用优化问题进行了分析.在分析中使用了加权期望效用模型度量模糊值财富对应的期望效用,提出了模糊意义下的套利概念,证明了最优
【机 构】
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东华大学理学院
【出 处】
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南京信息工程大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2016年6期
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