【摘 要】
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客户风险限额是银行信用风险管理的重要手段,改进其测算方法有利于提高银行的风险管理水平。根据信用风险理论,通过分析得出一个合理的基本假设,即公司信用等级和公司的信用
【机 构】
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天津大学管理学院; 天津财经大学 天津300222; 天津300072;
【基金项目】
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国家自然科学基金(70471062)
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客户风险限额是银行信用风险管理的重要手段,改进其测算方法有利于提高银行的风险管理水平。根据信用风险理论,通过分析得出一个合理的基本假设,即公司信用等级和公司的信用风险水平具有一一对应关系,根据该假设提出基于客户信用等级确定客户风险水平的方法,构建了一种非线性的银行客户风险限额测算模型,将这种模型应用于某银行的限额管理工作,并与银行现有的风险限额方法进行了对比分析。
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