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跳扩散模型中具有成比例交易费的最优投资消费模型
跳扩散模型中具有成比例交易费的最优投资消费模型
来源 :高校应用数学学报A辑(中文版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:zxw123321
【摘 要】
:
研究在跳扩散模型中一类最优投资消费问题.假定市场由无风险债券和一种风险股票构成且具有成比例的交易费,在限制卖空股票和借款的条件下,证明了该问题的值函数为相应HJB方程
【作 者】
:
钱晓松
【机 构】
:
扬州大学数学科学学院,同济大学数学所
【出 处】
:
高校应用数学学报A辑(中文版)
【发表日期】
:
2005年03期
【关键词】
:
跳扩散模型
交易费
积分-微分方程
粘性解
【基金项目】
:
国家自然科学基金(10171078,10471119)
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研究在跳扩散模型中一类最优投资消费问题.假定市场由无风险债券和一种风险股票构成且具有成比例的交易费,在限制卖空股票和借款的条件下,证明了该问题的值函数为相应HJB方程惟一的带状态空间约束的粘性解.
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