【摘 要】
：
以往的文献对于股票市场之间的相关性研究大多是基于低频数据的.本文则采用高频金融数据,对上海和深圳股票市场的相关性进行研究.首先提出了基于高频数据的赋权已实现变差估
论文部分内容阅读
以往的文献对于股票市场之间的相关性研究大多是基于低频数据的.本文则采用高频金融数据,对上海和深圳股票市场的相关性进行研究.首先提出了基于高频数据的赋权已实现变差估计量和赋权已实现协变差估计量.然后,给出了基于赋权已实现变差和赋权已实现协变差的金融市场之间相关系数的定义.最后,采用Bayes方法来检测相关系数时间序列的变结构点,来发现金融市场间的相关性是否存在显著变化.通过对上海和深圳股票市场进行的实证研究发现,两个市场的相关系数在变结构点存在显著变化.
其他文献
为了修复因白洋淀网箱养殖而污染的水环境,采集试验网箱底部、试验网箱周围、待用网箱及对照点四个泥样,经过富集培养,共分离到174种细菌,通过其对鱼饵料COD去除率的测定,筛
利用冶金固体废弃物高锌尘泥制备了ZnO-ZnFe2O4纳米级复合光催化剂,通过对苯酚的降解实验,研究了该材料在可见光下的光催化效果.与用纯试剂制备的ZnO相比较,发现用高锌尘泥制
目的:探讨注射用丹参引起出血事件的风险,为临床提供可靠的安全性数据。方法:检索中国生物医学文献数据库(CBM),检索式为"注射用丹参or丹参粉针和不良反应or不良事件or副作用
在体育教学、运动训练中，测量与评价是必不可少的。测量评价对改善体育教学、提高运动成绩有积极的作用。
在陶行知先生教育思想体系中，最具特色和生命力的是创造教育思想。这一思想对促进当前教育改革，全面推进素质教育具有积极的作用和重要的现实意义，显示出其巨大的时代魅力。
<正>国家安全和发展形势的新变化,必然要求军队职能使命的新拓展。海防部队驻守前沿岛岸一线,处于重要战略方向,地理位置特殊,是捍卫国家主权、领土完整和海洋权益的一支重要
为研究中小企业信用担保路径演化规律,借助演化经济学研究工具,建立银行和担保公司支付矩阵,分析银行和担保公司交往过程的演化模型,用数值仿真展示了决策参数的不同取值和初
<正>边海防事关国家主权、领土完整和海洋权益,事关边境沿海地区安全稳定和经济社会发展,在国家战略全局中具有重要地位和作用。党的十八大报告指出:"坚决维护国家海洋权益,
在不久前于北京结束的第五届金融安全峰会上,有专家提出,金融安全领域要关注网络赌博、网络洗钱等新型犯罪形式对国家金融秩序的破坏,对藏匿境外却危害我国的赌博网站不能永
近年来,央视春晚对新媒体的应用越来越广泛,全媒体传播正初见雏形。本文从前期推广策略和节目本体设置两个方面回顾了猴年央视春晚全媒体传播的实践特征,分析新媒体对帮助春