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欧式外汇期权的BSGK定价模型及其在金融新业务的应用
欧式外汇期权的BSGK定价模型及其在金融新业务的应用
来源 :中国货币市场 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tsengyg
【摘 要】
:
欧式外汇期权是外汇领域一项重要金融创新工具,其价值依赖汇率。运用欧式外汇期权不仅可为期权交易者进行套期保值、套利,而且也可运用杠杆效应获利。从事外汇期权场外交易的关
【作 者】
:
余屹
【机 构】
:
中国农业银行上海市分行
【出 处】
:
中国货币市场
【发表日期】
:
2003年3期
【关键词】
:
欧式外汇期权
BSGK定价模型
金融业务
应用
ESCO
BSGK
hedge
speculation
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欧式外汇期权是外汇领域一项重要金融创新工具,其价值依赖汇率。运用欧式外汇期权不仅可为期权交易者进行套期保值、套利,而且也可运用杠杆效应获利。从事外汇期权场外交易的关键在于掌握定价能力即期权费率。常用、成熟的定位方法是在金融实践中取得较好效果的BSGK模型。
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