【摘 要】
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本文选取2004年12月至2018年5月我国黄大豆1号期货价格、成交量以及CBOT大豆期货价格数据,构建MSVAR模型研究中美大豆期货均值溢出效应。结果表明：中美大豆期货价格波动存在显
【基金项目】
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教育部人文社科青年基金项目(13YJC790097);北京社科基金一般项目和北京市教委重点项目(SZ20171001107);国家社会科学基金一般项目(14BJY135)的资助
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本文选取2004年12月至2018年5月我国黄大豆1号期货价格、成交量以及CBOT大豆期货价格数据,构建MSVAR模型研究中美大豆期货均值溢出效应。结果表明：中美大豆期货价格波动存在显著的区制转换特征,即膨胀期、平稳期、低迷期三种状态,其中,低迷期的持续性强于另外两种状态。三种状态的转移概率表明,中美大豆期货价格的波动存在显著波动集聚性效应,即价格大波动后跟随着大的波动,而价格小波动后伴随着小的波动。MSI（3）-VARX（1）模型的回归结果表明：黄大豆1号期货价格和CBOT大豆期货价格均具有序列自相关性
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