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对风险价值的初探
对风险价值的初探
来源 :河北金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:manzhiyi
【摘 要】
:
采用VaR方法评估资产组合所面临的风险,具有简单、直观、标准化、便于理解沟通等优点。该方法的应用范围被不断拓展。本文通过简单实例阐述VaR的度量方法,同时向读者介绍在使
【作 者】
:
胡鸥雷
冯海涛
康健
【机 构】
:
中国建设银行河北省分行,中国建设银行河北省分行河北石家庄050000,河北石家庄050000
【出 处】
:
河北金融
【发表日期】
:
2006年7期
【关键词】
:
风险计量
风险价值
资产组合
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采用VaR方法评估资产组合所面临的风险,具有简单、直观、标准化、便于理解沟通等优点。该方法的应用范围被不断拓展。本文通过简单实例阐述VaR的度量方法,同时向读者介绍在使用VaR时应注意的问题,另外还对VaR的计量方法进行了一些简单的介绍。
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