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文章介绍了两类异方差模型并对上证指数进行实证研究，通过研究表明上证指数日收益率序列具有明显的高峰厚尾特性和非对称性，且收益率平方具有自相关性。对两类模型进行了比较分析，结果显示：无论是从日收益率的峰度来看，还是从平方收益率序列的自相关函数的描述来看，SV模型都优于GARCH模型。
金融市场异方差模型及实证研究
【摘 要】
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文章介绍了两类异方差模型并对上证指数进行实证研究，通过研究表明上证指数日收益率序列具有明显的高峰厚尾特性和非对称性，且收益率平方具有自相关性。对两类模型进行了比较分
【机 构】
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上海财经大学,兰州商学院统计学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2009年2期
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