【摘 要】
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以我国股票市场的12支个股资料为例,研究了日收益相关性、成交量和价格限制的关系.研究发现,增加成交量会减弱自相关性的假设对近一半的股票成立.我们首先采用一般方法来估计
【机 构】
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河北经贸大学数学与统计学学院,河北,石家庄,050061
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以我国股票市场的12支个股资料为例,研究了日收益相关性、成交量和价格限制的关系.研究发现,增加成交量会减弱自相关性的假设对近一半的股票成立.我们首先采用一般方法来估计模型,但这种方法用于研究这三者的关系存在一定的偏差,所以接下来又采用了广义矩估计(GMM)来观察估计结果的灵敏性.发现用GMM方法得出的结果表明成交量和价格限制的影响要强于一般方法得出的结果,价格限制影响表现出了对自回归系数更强烈的影响.
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