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具有GJR-GARCH误差项时序的ADF单位根检验
具有GJR-GARCH误差项时序的ADF单位根检验
来源 :西南师范大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:waterhunter
【摘 要】
:
在有限样本情况下,随机模拟了具有GJR-GARCH误差项时间序列的ADF单位根检验,分析了样本容量、扰动项高阶矩的存在性、肥尾和杠杆效应对临界值的影响.结果显示,条件分布为广义
【作 者】
:
王莉莉
彭作祥
【机 构】
:
西南大学数学与财经学院
【出 处】
:
西南师范大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2005年6期
【关键词】
:
单位根过程
GJR-GARCH过程
广义误差分布
T分布
unit root process GJR-GARCH process Generalized err
【基金项目】
:
中国科学院资助项目,同济大学校科研和教改项目
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在有限样本情况下,随机模拟了具有GJR-GARCH误差项时间序列的ADF单位根检验,分析了样本容量、扰动项高阶矩的存在性、肥尾和杠杆效应对临界值的影响.结果显示,条件分布为广义误差分布和t分布时,只可以直接使用zt统计量的Fuller的临界值表.
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