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本文从风险管理的角度分析次贷危机产生的原因:认为投资组合在险价值(VAR)计算模型中联合正态分布假设的无效性、银行过度使用金融杠杆、忽略流动性风险,是造成危机的主要原因。文章针对次贷危机中暴露的金融风险管理方面问题,给出合理化的改进措施。
美国次贷危机对现代金融风险管理的启示
【摘 要】
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本文从风险管理的角度分析次贷危机产生的原因:认为投资组合在险价值(VAR)计算模型中联合正态分布假设的无效性、银行过度使用金融杠杆、忽略流动性风险,是造成危机的主要原
【机 构】
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澳大利亚迈考瑞大学
【出 处】
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现代商业
【发表日期】
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2013年24期
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