马氏风险过程

来源 :应用数学和力学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：yq_ma

【摘要】

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研究了一般马氏风险过程,它是经典风险过程的拓广.具有大额索赔的风险过程用此马氏风险模型来描述是适合的.在此模型中,索赔到达过程由一点过程来描述,该点过程是一马氏跳过

【作者】

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王汉兴颜云志赵飞方大凡

【机构】

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中国立信风险管理研究院,上海立信会计学院,上海,201620上海大学,数学系,上海,200444;上海大学,数学系,上海,200444;湖南理工学院,数学系,湖南,岳阳,414000;

【出处】

：

应用数学和力学

【发表日期】

：

2007年7期

【关键词】

：

风险过程破产概率马氏跳过程

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研究了一般马氏风险过程,它是经典风险过程的拓广.具有大额索赔的风险过程用此马氏风险模型来描述是适合的.在此模型中,索赔到达过程由一点过程来描述,该点过程是一马氏跳过程从0到t时间段内的跳跃次数.主要研究了此风险模型的破产概率,得到了破产概率满足的积分方程,并应用本文引入的广更新方法,得到了破产概率的收敛速度上界.

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