【摘 要】
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通过把不同类型的预测模型引进金融资产定价领域,从而使股指期货的定价更为精准,首先根据股指期货合约的市场价格与标的资产在股票市场的现货价格推算出隐含在市场价格中的除
【机 构】
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安徽财经大学工商管理学院,安徽财经大学数量经济研究所
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通过把不同类型的预测模型引进金融资产定价领域,从而使股指期货的定价更为精准,首先根据股指期货合约的市场价格与标的资产在股票市场的现货价格推算出隐含在市场价格中的除去资产收益率的无风险利率列,再对所选序列进行预测分析和拟合,运用三种单项预测模型方法,构建基于IGOWLA算子组合预测模型,用得出的结果进行股指期货的定价,然后通过所建立的评价指标来进行预测分析,研究表明在对金融资产定价时,运用组合预测模型比运用单项预测模型精准度更高。
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