【摘 要】
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阐述了实际波动率的理论背景,以及国外在实际波动率研究方面已得出的一些基本结论.对深沪股市随机抽 取的30只股票数据进行了实证检验,得出对数实际月波动率序列的分布与正
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阐述了实际波动率的理论背景,以及国外在实际波动率研究方面已得出的一些基本结论.对深沪股市随机抽 取的30只股票数据进行了实证检验,得出对数实际月波动率序列的分布与正态分布无差异、月收益率经月实际波 动率标准化后的序列的分布与正态分布无差异的结论.利用月实际波动率对广义自回归条件异方差类模型的波动 率模拟效果进行了检验,发现该模型的波动率度量精度略胜一筹,但也只能解释一小部分收益率的变动.
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