【摘 要】
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针对碳价格波动风险问题,基于国内某试点碳交易市场碳排放交易价格收益率数据,将ARMA-GARCH(auto regressive moving average model-generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model)和EVT(extreme value theory)结合,构建ARMA-GARCH-EVT模型;以碳市场为研究样本,测算碳价收益VaR(value at risk).结果显示,碳价收益率具有尖峰、厚尾等典型金融
【机 构】
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华北电力大学 经济管理学院,河北 保定 071003
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针对碳价格波动风险问题,基于国内某试点碳交易市场碳排放交易价格收益率数据,将ARMA-GARCH(auto regressive moving average model-generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model)和EVT(extreme value theory)结合,构建ARMA-GARCH-EVT模型;以碳市场为研究样本,测算碳价收益VaR(value at risk).结果显示,碳价收益率具有尖峰、厚尾等典型金融时间序列的特征,存在一定的自相关性和波动聚集性;同时,碳价风险具有非对称性.在99％的置信水平下,碳价上尾收益率VaR值为3.214282,下尾收益率的VaR值为–2.826280.上尾和下尾的动态VaR序列均通过了Kupiec回测检验,这表明利用该模型能够较好地捕捉碳价波动所带来的风险,可以为市场极端事件的风险准备提供支持.
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