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我国养老保险基金目前正是从现收现付制向部分积累制的转轨时期．因此对我国养老保险基金进行投资组合研究其重要性突显。文章利用L—R型模糊数的概念来刻画收益水平，考虑其交易费用，同时由于中国人口老龄化高峰即将来临，首次将长寿风险量化定义．并作为投资组合控制因素之一。将政策规定的某些项目投资最低限制作为下限，增加实际操作性。最终建立模糊环境下考虑长寿风险的投资组合优化模型。