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带跳分数布朗运动下最优金融决策
带跳分数布朗运动下最优金融决策
来源 :西安工程大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:editorzhou
【摘 要】
:
为了考虑一类带有人寿保险的最优投资消费策略问题,假定风险资产价格过程服从带泊松跳的分数布朗运动,在最大化投资者生命周期内的投资、消费和投保的期望效用的准则下,使用
【作 者】
:
孙宗岐
刘煜
【机 构】
:
西安思源学院数学教研室,西安交通大学能源与动力工程学院
【出 处】
:
西安工程大学学报
【发表日期】
:
2012年2期
【关键词】
:
最优投资消费策略
带跳分数布朗运动
HJB方程
optimal portfolio and consumptim approach fractional Bro
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为了考虑一类带有人寿保险的最优投资消费策略问题,假定风险资产价格过程服从带泊松跳的分数布朗运动,在最大化投资者生命周期内的投资、消费和投保的期望效用的准则下,使用动态规划原理建立了最优投资消费选择模型.最后在CRRA效用下通过求解HJB方程得到了最优金融决策的解析式解.
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