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时间序列模型中,考虑误差分布的拟合优度检验是很重要的.Lee和Na(2002)考虑了在线性自回归模型下,基于残差的Bickel-Rosenblatt检验问题.他们指出了在原假设条件下,检验统计量的极限分布与利用独立同分布观测值的经典BickelRosenblatt检验相同.本文主要讨论无限阶的非线性自回归模型的基于残差的BickelRosenblatt检验统计量的渐近性质.我们证明了在自回归函数未知的情况下,当满足一定条件时,检验统计量的渐近性质与基于真实误差的统计量的性质相同.