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针对带有外生变量的自回归移动平均模型（Autoregressive moving average with exogenous variable，ARMAX）的参数辨识问题提出一种两阶段辨识方法。首先通过偏差消除最小二乘方法辨识带有外生变量的自回归部分（Autoregressive part with exogenous variable，ARX），然后采用Durbin方法将移动平均部分（Movingaverage，MA）的参数辨识问题转换成一个长自回归模型（Long autoregressive，LAR