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巴塞尔新资本协议强调内部评级法在风险管理和资本监管中的重要作用。内部评级法的关键在于对违约率及其相关因素的测量,其中违约概率（PD）和违约损失率（LGD）是内部评级法的核心变量。对国际上关于LGD的表现及影响因素的讨论进行了总结与分析,并重点对LGD与PD之间的关系进行了介绍。
违约损失率问题初探
【摘 要】
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巴塞尔新资本协议强调内部评级法在风险管理和资本监管中的重要作用。内部评级法的关键在于对违约率及其相关因素的测量,其中违约概率（PD）和违约损失率（LGD）是内部评级法的核心变
【机 构】
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山东经济学院
【出 处】
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价值工程
【发表日期】
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2007年7期
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