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基于GARCH模型的我国保险类股票收益率波动研究
基于GARCH模型的我国保险类股票收益率波动研究
来源 :中国商界(下半月) | 被引量 : 0次 | 上传用户:wujielele
【摘 要】
:
本文使用GARCH、EGARCH和GARCH-M模型,对保险类股票收益率波动进行分析,结论表明我国保险类股票收益率具有尖峰厚尾性、异方差性、波动的持续性和非对称性,收益率与市场风险
【作 者】
:
刘扬
【机 构】
:
北京工商大学保险系
【出 处】
:
中国商界(下半月)
【发表日期】
:
2010年7期
【关键词】
:
GARCH模型
保险
类股票
股票收益率
GARCH-M模型
收益率波动
正相关性
异方差性
风险水平
非对称性
本文使用
厚尾性
持续性
EGARCH
市场
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本文使用GARCH、EGARCH和GARCH-M模型,对保险类股票收益率波动进行分析,结论表明我国保险类股票收益率具有尖峰厚尾性、异方差性、波动的持续性和非对称性,收益率与市场风险水平呈正相关性.
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