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期刊论文
美式利率期权的最佳实施边界的分析
美式利率期权的最佳实施边界的分析
来源 :应用数学和力学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:safemon
【摘 要】
:
在Vasicek利率模型的假设下,应用变分不等式方法分析了美式利率期权自由边界的性质.首先我们得到美式利率期权自由边界的下界,然后把自由边界问题化为变分不等式,通过引入惩罚函
【作 者】
:
易法槐
彭新玲
陈映珊
【机 构】
:
华南师范大学数学科学学院
【出 处】
:
应用数学和力学
【发表日期】
:
2008年3期
【关键词】
:
利率期权
自由边界
变分不等式
interest rate option exercise boundary variational inequality
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目(10371045,10671075),广东省自然科学基金资助项目(5005930),高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20060574002)
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在Vasicek利率模型的假设下,应用变分不等式方法分析了美式利率期权自由边界的性质.首先我们得到美式利率期权自由边界的下界,然后把自由边界问题化为变分不等式,通过引入惩罚函数证明了该变分不等式解的存在唯一性,最后证明了自由边界的单调性、有界性和C^∞光滑性.
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