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研究了带常利率的马氏调节风险模型的期望折现罚金函数.运用概率方法考虑当第n次索赔的发生引起破产时的期望折现罚金函数,以发生第一次索赔为条件进行分析,给出递推公式,进而得到期望折现罚金函数的无穷级数形式,最后给出经典情形下的数值计算结果.
带常利率的马氏调节风险模型的期望折现罚金函数的概率解法
【摘 要】
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研究了带常利率的马氏调节风险模型的期望折现罚金函数.运用概率方法考虑当第n次索赔的发生引起破产时的期望折现罚金函数,以发生第一次索赔为条件进行分析,给出递推公式,进
【机 构】
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天津工程职业技术学院信息工程系,中共天津市委党校基础课教研部
【出 处】
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南开大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年1期
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