【摘 要】
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随着我国碳市场的成功试点和统一碳市场的建立,对我国碳市场的风险水平进行测度成为亟待解决的问题。本文分别运用GARCH-VaR和GARCH-CVaR构建我国碳市场风险测度模型并对北京
【基金项目】
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国家自然科学基金项目“禁售燃油车？环境效应、时机选择和实施策略研究”（71974188）、“2030年碳排放达峰目标视域下的我国区域碳市场模拟研究”（71573254）;教育部人文社科基金工程科技人才培养专项“人工智能技术与能源产业融合发展和相关人才培养模式创新研究”（19JDGC011）;江苏省社科基金基地项目“中国特色社会主义生态文明内涵、区域差异测度和制度体系建设——以江苏省为例”（17
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随着我国碳市场的成功试点和统一碳市场的建立,对我国碳市场的风险水平进行测度成为亟待解决的问题。本文分别运用GARCH-VaR和GARCH-CVaR构建我国碳市场风险测度模型并对北京、湖北、广东和深圳四个试点碳市场的风险水平进行测度。结果发现:第一,在不同分布的假定下,各个碳排放权交易市场所适用的GARCH族模型不同,且GARCH族模型的结果揭示了各个市场的收益波动存在非对称性和杠杆效应,利多消息能比利空消息给各市场带来更大冲击。第二,通过对比VaR与CVaR估计值,可以发现CVaR具有更优良的性质。同时,
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