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有限周期买入期权的三项式期权定价模型
有限周期买入期权的三项式期权定价模型
来源 :北方交通大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lc813
【摘 要】
:
研究了有限周期买入期权的三项式定价模型,对每一投资期内具有3种变化的股票价格模型进行了讨论,是现存的CRR二项式定价模型的推广.利用概率论的理论,推导出了某一假定证券市
【作 者】
:
朱子龙
王军
【机 构】
:
北京交通大学理学院
【出 处】
:
北方交通大学学报
【发表日期】
:
2004年3期
【关键词】
:
概率论
买入期权
卖出期权
敲定价格
执行时间
实施价格
probabilitycall optionput optionstriking priceexerc
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研究了有限周期买入期权的三项式定价模型,对每一投资期内具有3种变化的股票价格模型进行了讨论,是现存的CRR二项式定价模型的推广.利用概率论的理论,推导出了某一假定证券市场中有限周期买入期权的三项式期权定价公式.
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