【摘 要】
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如何科学准确地确定我国期市交易保证金的水平一直是期货市场各方关注的问题.本文在以前研究的基础上提出了一种新的方法:基于GARCH模型的VaR方法.此方法克服了传统分析方法
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如何科学准确地确定我国期市交易保证金的水平一直是期货市场各方关注的问题.本文在以前研究的基础上提出了一种新的方法:基于GARCH模型的VaR方法.此方法克服了传统分析方法在确定保证金水平时所要求的正态分布假设的缺陷,提高了估算精度.
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