【摘 要】
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基于郑州商品交易所（CZCE）棉花期货市场日交易数据．构建条件均值方程和条件标准波动方程对交易量、持仓量与棉花期货价格波动关系进行了实证研究。研究结果表明：CZCE棉花期货交易
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基于郑州商品交易所（CZCE）棉花期货市场日交易数据．构建条件均值方程和条件标准波动方程对交易量、持仓量与棉花期货价格波动关系进行了实证研究。研究结果表明：CZCE棉花期货交易量与价格收益率波动之间存在正相关关系。不可预期交易量的变动对期货价格收益率的信息传导效率明显高于可预期交易量。棉花期货持仓量与价格收益率波动之间存在负相关关系．分解后的可预期持仓量对价格收益率波动存在负向影响，但不可预期持仓量对价格收益率不敏感。就交易量和持仓量对比来看，交易量对期货价格收益率波动的影响更明显。分解后的交易量和持仓量
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