考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量

来源 :中国管理科学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zimuogu

【摘要】

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巴塞尔新资本协议(2004)规定,在使用高级度量法(AMA)度量操作风险最低资本金时,银行可以考虑操作风险保险缓释效应.本文将保险合同纳入极值理论度量我国商业银行操作风险,考

【作者】

：

孟繁军高丽君司马则茜李建平

【机构】

：

中国人民大学经济学院

【出处】

：

中国管理科学

【发表日期】

：

2007年z1期

【关键词】

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操作风险保险缓释还款不确定性交易对手风险极值理论

【基金项目】

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中科院科技政策与管理科学研究所所长基金(060028001)

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巴塞尔新资本协议(2004)规定,在使用高级度量法(AMA)度量操作风险最低资本金时,银行可以考虑操作风险保险缓释效应.本文将保险合同纳入极值理论度量我国商业银行操作风险,考虑了银行投保后面临的新风险,如:还款不确定性,交易对手风险等.通过实证分析,得出保险对我国商业银行操作风险损失的缓释作用.

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