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本文基于CVaR风险计量技术,讨论了正态情形下风险资产组合的均值—CVaR有效前沿,探究了其经济含义,并与经典的均值—方差有效前沿进行了对比研究。
风险资产组合的均值—CVaR有效前沿(Ⅱ)
【摘 要】
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本文基于CVaR风险计量技术,讨论了正态情形下风险资产组合的均值—CVaR有效前沿,探究了其经济含义,并与经典的均值—方差有效前沿进行了对比研究。
【机 构】
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华中科技大学数学系
【出 处】
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管理工程学报
【发表日期】
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2005年01期
【基金项目】
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国家自然科学基金(70071012)
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