【摘 要】
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结合割平面法和风险价值（Value at Rick,VaR）近似方法,提出了一种松弛的割平面法,用来求解带二阶随机占优（Second order dominance,SSD）约束的投资组合优化问题,该松弛算法的最优
【基金项目】
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国家自然科学基金青年科学基金资助项目（11401308）,江苏省自然科学青年基金资助项目（BK20140768）
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结合割平面法和风险价值（Value at Rick,VaR）近似方法,提出了一种松弛的割平面法,用来求解带二阶随机占优（Second order dominance,SSD）约束的投资组合优化问题,该松弛算法的最优值和解是带SSD约束的投资组合优化问题的近似最优值和近似解。随着VaR置信度β趋近于1,该近似解的收敛性被证明。两个市场数据的实证研究表明,当置信度β小于但接近于1时,松弛算法求得的投资组合的表现要优于带SSD约束的优化问题求得的投资组合的表现,优于相应的市场指数。
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