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A、B股指数波动的Granger因果关系分析
A、B股指数波动的Granger因果关系分析
来源 :数理统计与管理 | 被引量 : 0次 | 上传用户:willian_tang
【摘 要】
:
本文利用时间序列分析中的格兰杰因果关系检验法对中国证券市场A、B股的波动性进行分析,发现上海市场A、B股的波动间存在双向因果关系,而深圳市场A、B股的波动间则不存在显著
【作 者】
:
杨渺
杨代若
【机 构】
:
南方证券研究所市场部,重庆市党校黔江分院
【出 处】
:
数理统计与管理
【发表日期】
:
2003年1期
【关键词】
:
波动性
Granger因果关系
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本文利用时间序列分析中的格兰杰因果关系检验法对中国证券市场A、B股的波动性进行分析,发现上海市场A、B股的波动间存在双向因果关系,而深圳市场A、B股的波动间则不存在显著可信的因果关系.对于A、B股市场间的关系以及深、沪两市的差异,本文从信息传递和交易者构成的角度进行了分析.
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