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单个证券的比较──期望效用与随机占优
单个证券的比较──期望效用与随机占优
来源 :咸宁师专学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:woyaoxiazai88
【摘 要】
:
本文通过考察证券回报率的高阶矩,分析了单个证券之间随机占优的关系,揭示了随机占优与风险厌恶投资者的期望效用之间的联系,从而得到一个比较两个证券优劣的方法.
【作 者】
:
卢本捷
【机 构】
:
华中理工大学金融系
【出 处】
:
咸宁师专学报
【发表日期】
:
1996年3期
【关键词】
:
高阶矩
期望效用
随机占优
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本文通过考察证券回报率的高阶矩,分析了单个证券之间随机占优的关系,揭示了随机占优与风险厌恶投资者的期望效用之间的联系,从而得到一个比较两个证券优劣的方法.
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