【摘 要】
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本文基于GARCH族模型,在两种不同分布的假设下,以2010年1月-2019年4月的月度数据作为研究区间,计算流动性缺口的VaR值,量化对比分析我国大型和中小型商业银行流动性风险。结果表明,EGARCH-GED-VaR模型能够较好地估计不同商业银行之间的流动性风险;我国大型商业银行的流动性风险正在逐年上升,而中小型银行的流动性风险呈现稳定下降;整体看来,中小型商业银行的流动性风险明显大于大型商业银
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本文基于GARCH族模型,在两种不同分布的假设下,以2010年1月-2019年4月的月度数据作为研究区间,计算流动性缺口的VaR值,量化对比分析我国大型和中小型商业银行流动性风险。结果表明,EGARCH-GED-VaR模型能够较好地估计不同商业银行之间的流动性风险;我国大型商业银行的流动性风险正在逐年上升,而中小型银行的流动性风险呈现稳定下降;整体看来,中小型商业银行的流动性风险明显大于大型商业银行。针对以上结论,本文提出了四条建议,对我国商业银行流动性风险管理具有一定的指导意义。
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