Composite Likelihood for Bilinear GARCH Model

来源 :应用数学(英文) | 被引量 : 0次 | 上传用户：phoebus

【摘要】

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In this study, we focus on the class of BL-GARCH models, which is initially introduced by Storti & Vitale [1] in order to handle leverage effects and volatility

【作者】

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Abdelhalim Bouchemella Fatima

【机构】

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Universityof08May1945,UniversityofBadjiMokhtar

【出处】

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应用数学(英文)

【发表日期】

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2014年15期

【关键词】

：

Random COEFFICIENT AUTOREGRESSIVE Model BL-GARCH Models Composite LIKELIHOOD Ran

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In this study, we focus on the class of BL-GARCH models, which is initially introduced by Storti & Vitale [1] in order to handle leverage effects and volatility clustering. First we illustrate some properties of BL-GARCH (1, 2) model, like the positiv

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