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基于最小二乘的估计方法,通过引入GARCH模型对Vasicek模型进行改进,对上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)的期限结构进行实证研究。
基于改进的Vasicek模型的SHIBOR期限结构实证研究
【摘 要】
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基于最小二乘的估计方法,通过引入GARCH模型对Vasicek模型进行改进,对上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)的期限结构进行实证研究。
【机 构】
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西南财经大学金融学院;
【出 处】
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现代经济信息
【发表日期】
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2004年期
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