【摘 要】
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预测上市公司的未来收益是投资者、证券商、债权人和管理层所关注的问题。国内外的一些实证研究结果表明:上市公司定期公布的财务报告中包含关于公司未来收益变化的信息。基
【机 构】
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清华大学数学科学系,清华大学经济管理学院
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预测上市公司的未来收益是投资者、证券商、债权人和管理层所关注的问题。国内外的一些实证研究结果表明:上市公司定期公布的财务报告中包含关于公司未来收益变化的信息。基于此,利用中国上市公司年报中的信息,采用贝叶斯动态回归模型对公司未来收益的变化进行预测,并将其结果与静态回归模型的预测结果进行比较,认为贝叶斯动态回归模型的预测效果在一般情况下优于静态回归模型,但要取得更好的预测效果还有待于更多的数据积累,同时还应考虑宏观经济环境变化的影响。
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