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本文根据均值-方差模型的框架,建立了用VaR代替方差或标准差作为风险的测量指标时的均值 VaR模型,同时使用等VaR线分析了两种模型的内在联系。作为模型的扩展本文还分别考虑了存在无风险资产,负债和非正态分布时的情形。此外讨论了均值 VaR模型有效边界的一些性质。
基于VaR的金融资产配置模型
【摘 要】
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本文根据均值-方差模型的框架,建立了用VaR代替方差或标准差作为风险的测量指标时的均值 VaR模型,同时使用等VaR线分析了两种模型的内在联系。作为模型的扩展本文还分别考虑
【机 构】
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中山大学岭南学院金融系
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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2004年01期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(10171115);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目 (2 0 0 2 6 7);教育部人文社会科学研究“十五”规划项目 (0 1JA6 3 0 0 0 9);广东省自然科学基金项目 (0 1 1 1 93 );广东省哲学社会科学规划项目 (0 2M 1 3 ).
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