【摘 要】
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商品期货市场发展已经成为资本市场的重要组成部分。旨在提供开展国际商品期货市场比较的模型分析框架。主要以中国大连商品期货交易所与美国CBOT两个市场的玉米期货交易数据
【机 构】
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东北财经大学金融学院,东北财经大学研究生院
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(70873015),2008年教育部回国人员科研启动金项目,2009东北财经大学与跨学科研究中心核心项目,辽宁百千万人才工程人选项目(2009921099),2010年度辽宁省重点实验室项目“金融计量模型的诊断与稳健建模方法模拟”(WS2010003)
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商品期货市场发展已经成为资本市场的重要组成部分。旨在提供开展国际商品期货市场比较的模型分析框架。主要以中国大连商品期货交易所与美国CBOT两个市场的玉米期货交易数据为例,来分析两市期货价格收益率的协整关系,检验两市之间的“溢出效应”和“杠杆效应”,研究两市玉米期货价格波动性的聚类性和非对称性,探讨两市玉米期货价格收益率与波动性的互动性与传导规律,以及时变风险特征与风险水平。
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