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文章对上证综合指数的异方差进行了分析,发现呈现显著的＂聚集＂现象,说明存在ARCH效应;通过非对称ARCH模型族拟合对比分析,非对称CARCH模型能更有效捕捉我国股票市场的暂时的非对称效应,且负面信息冲击比正面信息冲击带来的波动更大;同时该模型中的长期波动率表明,波动率收敛于稳态的速度更快。
上证综指杠杆效应与非对称ARCH模型选择
【摘 要】
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文章对上证综合指数的异方差进行了分析,发现呈现显著的＂聚集＂现象,说明存在ARCH效应;通过非对称ARCH模型族拟合对比分析,非对称CARCH模型能更有效捕捉我国股票市场的暂时的非
【机 构】
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中南财经政法大学新华金融保险学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2010年14期
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